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上证指数市场风险度量问题研究

【作者】 张留禄 [1] ; 王楚明 [2]

【关键词】 VaR模型 市场风险 信用风险

【摘要】本文通过建立收益率满足的EGARCH—t模型，分析计算了从1997年1月2日到2009年4月我国股市上证指数的市场风险价值——VaR，度量了该时期不同阶段上证指数的市场风险状况，并认为，VaR方法的运用，会在我国市场风险、信用风险管理方面起重大作用。

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